Negociação de opções Eurex
Este documento é destinado ao Trading & # 013; Clientes de tecnologias que desejam criar estratégias de opções em & # 013; Eurex
Estratégias são criadas a partir do Create & # 013; Janela de estratégia. Existem várias maneiras de fornecer contratos para o & # 013; a janela. Por exemplo, você pode fornecer contratos diretamente do Market & # 013; No Explorer ou no Market Grid, clique com o botão direito do mouse no menu de contexto. Como alternativa, você pode arrastar e soltar contratos do Market & # 013; Grade diretamente na janela Criar estratégia. Você pode "# 013; use também uma janela pop-up chamada Instrument Explorer, permitindo & # 013; você filtrar instrumentos por mercado, tipo de produto, produto, & # 013; e Instrumento. O procedimento a seguir descreve como & # 013; use o Instrument Explorer para colocar os instrumentos no Create & # 013; Janela de estratégia.
Criando Estratégias.
Para criar uma estratégia.
Selecione (o ícone Criar estratégia) em & # 013; o painel de controle X_TRADER. Isso exibe a janela Criar estratégia.
Clique em OK para & # 013; adicione o instrumento ao painel Criação.
Recriando Estratégias.
Salvando a janela Criar Estratégia & # 013; em um espaço de trabalho X_TRADER preserva suas definições de estratégia & # 013; então eles são exibidos na lista de estratégias salvas na próxima vez que você negociar.
Para recriar uma estratégia no gateway TT.
Log & # 013; em X_TRADER e abra seu espaço de trabalho com a estratégia. Navegue até o botão Criar & # 013; Janela de estratégia. Realce a estratégia em & # 013; lista Estratégias salvas e clique no botão Recriar.
Nota: entre em contato com sua & # 013; Gerente de contas, se precisar de assistência adicional para criar / recriar estratégias.
Negociação de opções Eurex
Comprar Chamada de Venda de Chamada em & # 013; greve maior Sell Call em greve igualmente maior Buy Call & # 013; em greve novamente igualmente maior.
Nota: o & # 013; as greves precisam ser consecutivas e as lacunas entre elas precisam ser & # 013; seja igual.
Comprar Put Sell Put em maior número # 013; greve Venda Coloque em greve igualmente maior Compre Coloque em novamente & # 013; greve igualmente maior.
Nota: as advertências & # 013; precisam ser consecutivos e as lacunas entre eles precisam ser iguais.
Buy Call Sell Put no mesmo & # 013; greve Insira o preço subjacente.
Conversão: como acima & # 013; mas vender na janela de negociação.
Vender Put Buy Put em maior & # 013; strike Buy Call no mesmo strike que o anterior Sell Call at equal & # 013; greve mais alta.
Nota: os avisos não precisam ser consecutivos & # 013; e as lacunas entre eles não precisam ser iguais.
Vender perto do mês de compra de chamadas & # 013; próximo mês Colocar na mesma greve Comprar no mês anterior Chamar vender & # 013; Coloque o mês distante na mesma greve.
Compre CallSell Call em maior & # 013; strikeSell Call em greve mais alta.
Venda Put Put Sell em maior número # 013; greve Buy Put em greve mais alta.
Compra Chamada Vender Call mesmo & # 013; mês em maior greve.
Eurex Exchange.
O maior mercado de futuros e opções da Europa.
O que é o Eurex Exchange?
O Eurex Exchange é o maior mercado europeu de futuros e opções. Trata principalmente de derivativos baseados na Europa. É realizado um amplo leque de transações nessa bolsa, de ações européias a instrumentos de dívida da Alemanha. Os produtos também são negociados no balcão e facilitam a liquidação de contratos, além de facilitar o comércio.
A Eurex Clearing, uma contraparte central para compensação de classes de múltiplos ativos, permite a compensação de transações de produtos negociados em bolsa. É um mercado totalmente eletrônico e é considerado uma das melhores e mais inovadoras bolsas de valores do mundo. Com sede na Alemanha, a bolsa é administrada pela Deutsche Börse AG e pelo SWX Group.
História do Eurex Exchange.
A bolsa Eurex surgiu à medida que o comércio europeu testemunhava uma mudança de poder na década de 1990, quando a London Financial Futures Exchange ou a LIFFE começou a perder gradualmente seu domínio sobre a Deutsche Terminbörse (DTB), baseada em Frankfurt. A DTB, uma das primeiras bolsas eletrônicas do mundo, iniciou um processo de fusão com a SOFFEX (Bolsa de Opções e Futuros Financeiros da Suíça). A cooperação entre DTB e SOFFEX por quase uma década preparou o caminho para a criação do Eurex em 1988. Em janeiro de 2012, a Deutsche Börse adquiriu ações da Eurex Zurich AG do SIX Group AG. A Eurex agora opera nove escritórios de representação em todo o mundo: Chicago, Londres, Paris, Tóquio, Hong Kong, Cingapura, Leipzig, Eschborn, Zurique e Frankfurt (sede).
Até 1998, o comércio nos EUA e no Reino Unido foi realizado no estilo de viva-voz. O Eurex Exchange foi um dos primeiros no mundo a fornecer uma plataforma de negociação totalmente eletrônica. Gradualmente, os métodos tradicionais de negociação de créditos abertos tornaram-se obsoletos. O outcry ou o pregão perderam seu lugar para o formato totalmente eletrônico trazido pelo Eurex. Através deste modo eletrônico, compradores e vendedores de longe e de perto e de áreas remotas foram reunidos e conectados em rede através de uma plataforma de negociação eletrônica. A arquitetura de negociação T7 que é usada hoje pelo Eurex foi lançada em 2013 e foi originalmente desenvolvida pelo Grupo Deutsche. Mais de 7.700 traders em 35 países negociam mais de sete milhões de contratos todos os dias nesta robusta e confiável rede de negociação.
Produtos de Negociação Eurex.
A gama de produtos da Eurex engloba nove classes de ativos:
1. Derivativos de taxa de juros.
Swaps de taxa de juros do mercado monetário de renda fixa.
2. Derivativos do Índice de Ações.
Derivados de 12 famílias Index com benchmarks como EURO STOXX, DAX, MSCI, CSPI, etc.
3. Derivativos de ações.
Mais de 1000 futuros e mais de 700 opções em 19 países.
4. Derivados de volatilidade.
VSTOXX, Variance Futures.
5. Derivativos de dividendos.
Ações individuais, índices.
6. Derivados FX.
Rolling spot futures, futuros e opções de FX clássicos.
7. Derivados de commodities.
Bloomberg Commodity Indexes, commodities negociadas em bolsa.
8. Derivativos de propriedade.
IPD UK Quarterly Index Futures.
9. Derivados de fundos negociados em bolsa.
DB x-trackers, i-compartilhamentos, Lyxor, fonte.
Subsidiárias e Compensação.
As cinco subsidiárias da Eurex são a Eurex Exchange, a EEX, a Eurex Clearing, a Eurex Bonds e a Eurex Repo.
Eurex Exchange: Ofertas de negociação de derivativos globais. É a bolsa de derivativos de índice de ações e renda fixa mais lida, denominada em euros. EEX: É uma troca de energia na Europa. Atua no mercado spot e de futuros de gás natural, energia, permissões de emissão e carvão. Eurex Clearing: É a contraparte central da bolsa para transações com derivativos executadas na plataforma Eurex, e para ações, títulos e operações compromissadas executadas em outras plataformas. Eurex Bonds: É o sistema eletrônico de negociação do grupo para negociação fora da bolsa, de atacado em papéis de desconto em tesouraria ou de bolhas e também em títulos de renda fixa. Títulos do governo emitidos por governos nacionais são os principais produtos negociados nesta plataforma. Eurex Repo: É um mercado eletrônico de balcão. Baseia-se numa plataforma de internet para acordos de recompra internacionais.
Tecnologia de Negociação.
As telas Eurex estão atualmente instaladas em 19 países e entre 389 participantes e operam na plataforma T7, lançada em 2013. A bolsa oferece contratos futuros financeiros com base em taxas de juros, índices de ações, ações e volatilidade. É conhecido pelos futuros do Euro-Bund, que foi classificado como o quinto maior contrato derivativo de taxa de juros em 2016. Seus futuros e opções EURO STOXX 50 foram o quarto e sétimo maiores contratos derivativos de índice de ações em volume, respectivamente. Em julho de 2014, a bolsa começou a usar a arquitetura de compensação C7, que oferece suporte a derivativos listados e de balcão. Está em conformidade com o novo regulamento relativo aos derivados, nos termos do Regulamento relativo à infra-estrutura do mercado europeu. Entre as bolsas globais de derivativos, a Eurex ficou em quinto lugar em 2016, segundo o volume.
Outros recursos.
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Navegação.
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Derivativos de Volatilidade da Eurex Exchange Products VSTOXX® VSTOXX® Futures and Options.
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Opções no VSTOXX® Futures.
Opções no VSTOXX® Futures (OVS2)
Preços / Cotações.
Os dados exibidos são 15 minutos atrasados. Último comércio: 10 de abril de 2018 12:30:50.
Estatisticas.
Os dados são para o dia 6 de abril de 2018 Última atualização: Abr 07, 2018 00:00:00.
Códigos de fornecedores.
Especificações do contrato.
EUR 100 por ponto do índice de volatilidade.
Entrega física do subjacente. O subjacente tem vencimento no mesmo dia de câmbio e será liquidado em dinheiro.
Cotação de preço e mudança de preço mínimo.
A cotação de preços está em pontos de índice com duas casas decimais. A variação mínima de preço é de 0,05 pontos no índice, equivalente a um valor de 5 euros.
Até 8 meses: os oito meses consecutivos mais próximos.
Último dia de negociação e dia final de liquidação.
Último dia de negociação é o dia final de liquidação. O dia de liquidação final é de 30 dias corridos antes do dia de vencimento das opções subjacentes (ou seja, 30 dias antes da terceira sexta-feira do mês de vencimento das opções subjacentes, se for um dia de troca). Geralmente, é a quarta-feira anterior à segunda última sexta-feira do respectivo mês de vencimento, se este for um dia de troca; caso contrário, o dia da troca imediatamente anterior a esse dia. O fechamento da negociação dos futuros em vencimento no último dia de negociação é às 12:00 CET.
O preço de ajuste diário é estabelecido pela Eurex. Os preços diários de liquidação das Opções no VSTOXX® Futures são determinados pelo modelo Black / Scholes 76.
O preço final de ajuste é estabelecido pela Eurex no dia final da liquidação, com base na média dos valores do índice do subjacente no último dia de negociação entre as 11:30 e as 12:00 CET.
Estilo americano; uma opção pode ser exercida até o final do Período Completo Pós-Negociação (20:30 CET) em qualquer dia de troca durante a vida útil da opção.
Todas as séries de opções têm preços de exercício com gradações de preço no valor de não menos que um ponto.
Número de preços de exercício.
Após a admissão de um contrato, pelo menos quinze preços de exercício serão disponibilizados para cada período para cada pedido de compra e venda, de modo que sete preços de exercício estejam dentro do dinheiro, um esteja no dinheiro e sete estejam fora de circulação. - o dinheiro.
O pagamento do prêmio não é feito através de um pagamento único após a compra da opção; em vez disso, faz parte do processo de liquidação diária durante a duração da posição de opção com base em uma avaliação de marcação a mercado da posição em cada dia de troca. A avaliação é feita no dia em que a transação é celebrada com base na diferença entre o preço da opção e o preço de ajuste diário e, a partir de então, com base na diferença entre os preços de ajuste diários do dia de troca atual e o dia de troca anterior. A liquidação diária também pode resultar em um débito intermediário do lançador. No exercício e na cessão da opção, assim como no seu vencimento, o pagamento final do prêmio será feito em valor equivalente ao preço de ajuste diário do contrato de opções no dia do exercício ou no dia do vencimento, conforme o caso.
Calendário de Negociação.
01 de janeiro de 2018.
A Eurex está fechada para negociação e compensação (exercício, liquidação e dinheiro) em todos os derivativos.
Último dia de negociação para derivados do VSTOXX®.
Último dia de negociação do EURO STOXX 50® Variance Futures.
Dia Final de Liquidação dos Futuros de Variação EURO STOXX 50® (sem negociação)
Último dia de negociação para derivados do VSTOXX®.
Último dia de negociação do EURO STOXX 50® Variance Futures.
Dia Final de Liquidação dos Futuros de Variação EURO STOXX 50® (sem negociação)
Último dia de negociação do EURO STOXX 50® Variance Futures.
Dia Final de Liquidação dos Futuros de Variação EURO STOXX 50® (sem negociação)
Último dia de negociação para derivados do VSTOXX®.
A Eurex está fechada para negociação e compensação (exercício, liquidação e dinheiro) em todos os derivativos.
A Eurex está fechada para negociação e compensação (exercício, liquidação e dinheiro) em todos os derivativos.
Último dia de negociação para derivados do VSTOXX®.
Último dia de negociação do EURO STOXX 50® Variance Futures.
Dia Final de Liquidação dos Futuros de Variação EURO STOXX 50® (sem negociação)
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Último dia de negociação para derivados do VSTOXX®.
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Dia Final de Liquidação dos Futuros de Variação EURO STOXX 50® (sem negociação)
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Dia Final de Liquidação dos Futuros de Variação EURO STOXX 50® (sem negociação)
Último dia de negociação para derivados do VSTOXX®.
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Dia Final de Liquidação dos Futuros de Variação EURO STOXX 50® (sem negociação)
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Último dia de negociação para derivados do VSTOXX®.
Último dia de negociação para derivados do VSTOXX®.
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Último dia de negociação para derivados do VSTOXX®.
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Último dia de negociação do EURO STOXX 50® Variance Futures.
Dia Final de Liquidação dos Futuros de Variação EURO STOXX 50® (sem negociação)
A Eurex está fechada para negociação em todos os derivativos.
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Horário de Negócios.
Dia de Negociação Regular.
Último dia de negociação
Taxas de transação.
Bloquear Negociações.
Admitido no Eurex Block Trade Service com um Tamanho Mínimo de Negociação de Blocos de 500 contratos.
Parâmetros
Máximo de Spreads.
Prazo máximo de spread 1-4.
Prazo máximo de spread 5-6.
No Fast Market, o spread máximo será aumentado em 100%.
Tamanho Mínimo das Cotações.
A duração mínima da cotação é de 80 por cento do tempo de negociação total para chamadas e coloca em cinco dos onze greves perto do valor atual do índice no dinheiro (em uma média mensal).
Os primeiros seis meses de contrato devem ser citados.
Mistrade Ranges.
O spread máximo depende do preço da oferta. Um desvio do preço de transação mistrade do preço de referência no caso de OVS e OVS2 será considerado significativo, se exceder mais de 50 por cento do spread máximo válido respetivamente para OVS e OVS2.
Parâmetros de cruzamento.
(seção 2.3 Eurex Trading Conditions)
(1) As ordens e cotações relativas ao mesmo contrato ou a uma combinação de contratos suportados pelo sistema podem, no caso de poderem ser executadas imediatamente umas contra as outras, nem ser informadas intencionalmente por um Participante do Exchange (comércio cruzado), nem em conformidade com um contrato. entendimento prévio por dois diferentes participantes do intercâmbio (uma negociação pré-programada), a menos que as condições previstas no parágrafo 3 tenham sido cumpridas. O mesmo se aplica para a entrada de ordens como parte de uma cotação.
(2) Um Participante do Exchange pode apresentar uma descrição das suas ligações internas e externas ao sistema EDP das Trocas Eurex ao Gabinete de Vigilância do Mercado da Eurex Germany ou ao Gabinete de Vigilância e Fiscalização da Eurex Zurich, com vista a uma decisão sobre se o Participante da Bolsa agiu com conhecimento de causa na aceção do parágrafo 1. Os detalhes das especificações da descrição da ligação de TI conforme a sentença 1 serão determinados pelos Escritórios de Vigilância da Eurex Alemanha e da Eurex Zurique de acordo com os Conselhos de Administração da Eurex as trocas Eurex. As especificações estão sujeitas a publicação. A divulgação de tais especificações a um dos dois Escritórios de Vigilância mencionados acima será considerada como sendo uma divulgação para ambos os Escritórios de Vigilância Eurex.
(3) Um comércio cruzado ou um comércio pré-estabelecido é admissível se um participante em um comércio cruzado ou pré-arranjado, antes de entrar em seu pedido ou cotação, entrar um pedido cruzado equivalente ao número de contratos do pedido. . A ordem ou cotação que deu origem ao comércio cruzado ou comércio pré-estabelecido deve ser introduzida no mínimo um segundo e no máximo 61 segundos no que respeita aos contratos de futuros do mercado monetário, contratos de futuros com rendimento fixo, opções sobre contratos de futuros do mercado monetário e opções nos contratos de Futuros de Renda Fixa, respectivamente, no máximo 31 segundos, em relação a todos os outros contratos de futuros e de opções, após ter entrado na solicitação cruzada. O Participante da Bolsa de compras será responsável pela conformidade com o conteúdo da entrada de solicitação cruzada.
(4) Os parágrafos 1 e 3 não se aplicarão a transações consumadas durante o processo de compensação no período de abertura (subseção 1.3, parágrafo 2) ou durante o leilão de fechamento (subseção 1.3, parágrafo (3)).
(5) O no 1 aplica-se, mutatis mutandis, a outros comportamentos que constituam uma fraude ao presente regulamento.
Taiwan Futures Exchange para acabar com futuros, opções de negociação em Eurex em novembro de fontes.
TAIPÉ, Líbano (Reuters) - A Bolsa de Futuros de Taiwan encerrará as negociações de futuros de ações de Taiwan e opções de índice de ações de Taiwan na bolsa Eurex em novembro, disseram à Reuters duas pessoas a par do assunto.
A negociação dos contratos futuros da Eurex Taiwan e das opções do índice de ações de Taiwan na bolsa Eurex será encerrada em 15 de novembro, porque a oferta de câmbio após o horário de Taiwan substituiu a função de negociação da Eurex, disseram as pessoas.
A negociação de ambos os produtos de Taiwan na Eurex começou em maio de 2014. Como o comércio pós-horário da bolsa de valores de Taiwan começou em maio deste ano, o volume negociado na bolsa Eurex caiu, disse uma das pessoas.
Terminar a negociação no Eurex não deve ter grande impacto sobre os investidores, disse a pessoa.
A Eurex Exchange expressou seu entendimento e apoio à situação para o lado taiwanês, disse a segunda pessoa.
Atualmente, 11 produtos futuros podem ser negociados na Bolsa de Futuros de Taiwan após o expediente até as 5:00 da manhã nos pregões.
Quando contatado pela Reuters, um porta-voz da Taiwan Futures Exchange confirmou que a bolsa manteve conversações sobre o assunto com a Eurex Exchange, mas não deu mais detalhes sobre o momento.
Um oficial do Eurex confirmou à Reuters que a troca terminará a negociação após discussões com o lado taiwanês.
As pessoas familiarizadas com o assunto se recusaram a ser identificadas, uma vez que o assunto não foi anunciado publicamente. (Reportagem de Roger Tung; Escrita por Jess Macy Yu; Edição de Christopher Cushing)
Comprar Chamada de Venda de Chamada em & # 013; greve maior Sell Call em greve igualmente maior Buy Call & # 013; em greve novamente igualmente maior.
Nota: o & # 013; as greves precisam ser consecutivas e as lacunas entre elas precisam ser & # 013; seja igual.
Comprar Put Sell Put em maior número # 013; greve Venda Coloque em greve igualmente maior Compre Coloque em novamente & # 013; greve igualmente maior.
Nota: as advertências & # 013; precisam ser consecutivos e as lacunas entre eles precisam ser iguais.
Buy Call Sell Put no mesmo & # 013; greve Insira o preço subjacente.
Conversão: como acima & # 013; mas vender na janela de negociação.
Vender Put Buy Put em maior & # 013; strike Buy Call no mesmo strike que o anterior Sell Call at equal & # 013; greve mais alta.
Nota: os avisos não precisam ser consecutivos & # 013; e as lacunas entre eles não precisam ser iguais.
Vender perto do mês de compra de chamadas & # 013; próximo mês Colocar na mesma greve Comprar no mês anterior Chamar vender & # 013; Coloque o mês distante na mesma greve.
Compre CallSell Call em maior & # 013; strikeSell Call em greve mais alta.
Venda Put Put Sell em maior número # 013; greve Buy Put em greve mais alta.
Compra Chamada Vender Call mesmo & # 013; mês em maior greve.
Eurex Exchange.
O maior mercado de futuros e opções da Europa.
O que é o Eurex Exchange?
O Eurex Exchange é o maior mercado europeu de futuros e opções. Trata principalmente de derivativos baseados na Europa. É realizado um amplo leque de transações nessa bolsa, de ações européias a instrumentos de dívida da Alemanha. Os produtos também são negociados no balcão e facilitam a liquidação de contratos, além de facilitar o comércio.
A Eurex Clearing, uma contraparte central para compensação de classes de múltiplos ativos, permite a compensação de transações de produtos negociados em bolsa. É um mercado totalmente eletrônico e é considerado uma das melhores e mais inovadoras bolsas de valores do mundo. Com sede na Alemanha, a bolsa é administrada pela Deutsche Börse AG e pelo SWX Group.
História do Eurex Exchange.
A bolsa Eurex surgiu à medida que o comércio europeu testemunhava uma mudança de poder na década de 1990, quando a London Financial Futures Exchange ou a LIFFE começou a perder gradualmente seu domínio sobre a Deutsche Terminbörse (DTB), baseada em Frankfurt. A DTB, uma das primeiras bolsas eletrônicas do mundo, iniciou um processo de fusão com a SOFFEX (Bolsa de Opções e Futuros Financeiros da Suíça). A cooperação entre DTB e SOFFEX por quase uma década preparou o caminho para a criação do Eurex em 1988. Em janeiro de 2012, a Deutsche Börse adquiriu ações da Eurex Zurich AG do SIX Group AG. A Eurex agora opera nove escritórios de representação em todo o mundo: Chicago, Londres, Paris, Tóquio, Hong Kong, Cingapura, Leipzig, Eschborn, Zurique e Frankfurt (sede).
Até 1998, o comércio nos EUA e no Reino Unido foi realizado no estilo de viva-voz. O Eurex Exchange foi um dos primeiros no mundo a fornecer uma plataforma de negociação totalmente eletrônica. Gradualmente, os métodos tradicionais de negociação de créditos abertos tornaram-se obsoletos. O outcry ou o pregão perderam seu lugar para o formato totalmente eletrônico trazido pelo Eurex. Através deste modo eletrônico, compradores e vendedores de longe e de perto e de áreas remotas foram reunidos e conectados em rede através de uma plataforma de negociação eletrônica. A arquitetura de negociação T7 que é usada hoje pelo Eurex foi lançada em 2013 e foi originalmente desenvolvida pelo Grupo Deutsche. Mais de 7.700 traders em 35 países negociam mais de sete milhões de contratos todos os dias nesta robusta e confiável rede de negociação.
Produtos de Negociação Eurex.
A gama de produtos da Eurex engloba nove classes de ativos:
1. Derivativos de taxa de juros.
Swaps de taxa de juros do mercado monetário de renda fixa.
2. Derivativos do Índice de Ações.
Derivados de 12 famílias Index com benchmarks como EURO STOXX, DAX, MSCI, CSPI, etc.
3. Derivativos de ações.
Mais de 1000 futuros e mais de 700 opções em 19 países.
4. Derivados de volatilidade.
VSTOXX, Variance Futures.
5. Derivativos de dividendos.
Ações individuais, índices.
6. Derivados FX.
Rolling spot futures, futuros e opções de FX clássicos.
7. Derivados de commodities.
Bloomberg Commodity Indexes, commodities negociadas em bolsa.
8. Derivativos de propriedade.
IPD UK Quarterly Index Futures.
9. Derivados de fundos negociados em bolsa.
DB x-trackers, i-compartilhamentos, Lyxor, fonte.
Subsidiárias e Compensação.
As cinco subsidiárias da Eurex são a Eurex Exchange, a EEX, a Eurex Clearing, a Eurex Bonds e a Eurex Repo.
Eurex Exchange: Ofertas de negociação de derivativos globais. É a bolsa de derivativos de índice de ações e renda fixa mais lida, denominada em euros. EEX: É uma troca de energia na Europa. Atua no mercado spot e de futuros de gás natural, energia, permissões de emissão e carvão. Eurex Clearing: É a contraparte central da bolsa para transações com derivativos executadas na plataforma Eurex, e para ações, títulos e operações compromissadas executadas em outras plataformas. Eurex Bonds: É o sistema eletrônico de negociação do grupo para negociação fora da bolsa, de atacado em papéis de desconto em tesouraria ou de bolhas e também em títulos de renda fixa. Títulos do governo emitidos por governos nacionais são os principais produtos negociados nesta plataforma. Eurex Repo: É um mercado eletrônico de balcão. Baseia-se numa plataforma de internet para acordos de recompra internacionais.
Tecnologia de Negociação.
As telas Eurex estão atualmente instaladas em 19 países e entre 389 participantes e operam na plataforma T7, lançada em 2013. A bolsa oferece contratos futuros financeiros com base em taxas de juros, índices de ações, ações e volatilidade. É conhecido pelos futuros do Euro-Bund, que foi classificado como o quinto maior contrato derivativo de taxa de juros em 2016. Seus futuros e opções EURO STOXX 50 foram o quarto e sétimo maiores contratos derivativos de índice de ações em volume, respectivamente. Em julho de 2014, a bolsa começou a usar a arquitetura de compensação C7, que oferece suporte a derivativos listados e de balcão. Está em conformidade com o novo regulamento relativo aos derivados, nos termos do Regulamento relativo à infra-estrutura do mercado europeu. Entre as bolsas globais de derivativos, a Eurex ficou em quinto lugar em 2016, segundo o volume.
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Preços / Cotações.
Os dados exibidos são 15 minutos atrasados. Último comércio: 10 de abril de 2018 12:30:50.
Estatisticas.
Os dados são para o dia 6 de abril de 2018 Última atualização: Abr 07, 2018 00:00:00.
Códigos de fornecedores.
Especificações do contrato.
EUR 100 por ponto do índice de volatilidade.
Entrega física do subjacente. O subjacente tem vencimento no mesmo dia de câmbio e será liquidado em dinheiro.
Cotação de preço e mudança de preço mínimo.
A cotação de preços está em pontos de índice com duas casas decimais. A variação mínima de preço é de 0,05 pontos no índice, equivalente a um valor de 5 euros.
Até 8 meses: os oito meses consecutivos mais próximos.
Último dia de negociação e dia final de liquidação.
Último dia de negociação é o dia final de liquidação. O dia de liquidação final é de 30 dias corridos antes do dia de vencimento das opções subjacentes (ou seja, 30 dias antes da terceira sexta-feira do mês de vencimento das opções subjacentes, se for um dia de troca). Geralmente, é a quarta-feira anterior à segunda última sexta-feira do respectivo mês de vencimento, se este for um dia de troca; caso contrário, o dia da troca imediatamente anterior a esse dia. O fechamento da negociação dos futuros em vencimento no último dia de negociação é às 12:00 CET.
O preço de ajuste diário é estabelecido pela Eurex. Os preços diários de liquidação das Opções no VSTOXX® Futures são determinados pelo modelo Black / Scholes 76.
O preço final de ajuste é estabelecido pela Eurex no dia final da liquidação, com base na média dos valores do índice do subjacente no último dia de negociação entre as 11:30 e as 12:00 CET.
Estilo americano; uma opção pode ser exercida até o final do Período Completo Pós-Negociação (20:30 CET) em qualquer dia de troca durante a vida útil da opção.
Todas as séries de opções têm preços de exercício com gradações de preço no valor de não menos que um ponto.
Número de preços de exercício.
Após a admissão de um contrato, pelo menos quinze preços de exercício serão disponibilizados para cada período para cada pedido de compra e venda, de modo que sete preços de exercício estejam dentro do dinheiro, um esteja no dinheiro e sete estejam fora de circulação. - o dinheiro.
O pagamento do prêmio não é feito através de um pagamento único após a compra da opção; em vez disso, faz parte do processo de liquidação diária durante a duração da posição de opção com base em uma avaliação de marcação a mercado da posição em cada dia de troca. A avaliação é feita no dia em que a transação é celebrada com base na diferença entre o preço da opção e o preço de ajuste diário e, a partir de então, com base na diferença entre os preços de ajuste diários do dia de troca atual e o dia de troca anterior. A liquidação diária também pode resultar em um débito intermediário do lançador. No exercício e na cessão da opção, assim como no seu vencimento, o pagamento final do prêmio será feito em valor equivalente ao preço de ajuste diário do contrato de opções no dia do exercício ou no dia do vencimento, conforme o caso.
Calendário de Negociação.
01 de janeiro de 2018.
A Eurex está fechada para negociação e compensação (exercício, liquidação e dinheiro) em todos os derivativos.
Último dia de negociação para derivados do VSTOXX®.
Último dia de negociação do EURO STOXX 50® Variance Futures.
Dia Final de Liquidação dos Futuros de Variação EURO STOXX 50® (sem negociação)
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Horário de Negócios.
Dia de Negociação Regular.
Último dia de negociação
Taxas de transação.
Bloquear Negociações.
Admitido no Eurex Block Trade Service com um Tamanho Mínimo de Negociação de Blocos de 500 contratos.
Parâmetros
Máximo de Spreads.
Prazo máximo de spread 1-4.
Prazo máximo de spread 5-6.
No Fast Market, o spread máximo será aumentado em 100%.
Tamanho Mínimo das Cotações.
A duração mínima da cotação é de 80 por cento do tempo de negociação total para chamadas e coloca em cinco dos onze greves perto do valor atual do índice no dinheiro (em uma média mensal).
Os primeiros seis meses de contrato devem ser citados.
Mistrade Ranges.
O spread máximo depende do preço da oferta. Um desvio do preço de transação mistrade do preço de referência no caso de OVS e OVS2 será considerado significativo, se exceder mais de 50 por cento do spread máximo válido respetivamente para OVS e OVS2.
Parâmetros de cruzamento.
(seção 2.3 Eurex Trading Conditions)
(1) As ordens e cotações relativas ao mesmo contrato ou a uma combinação de contratos suportados pelo sistema podem, no caso de poderem ser executadas imediatamente umas contra as outras, nem ser informadas intencionalmente por um Participante do Exchange (comércio cruzado), nem em conformidade com um contrato. entendimento prévio por dois diferentes participantes do intercâmbio (uma negociação pré-programada), a menos que as condições previstas no parágrafo 3 tenham sido cumpridas. O mesmo se aplica para a entrada de ordens como parte de uma cotação.
(2) Um Participante do Exchange pode apresentar uma descrição das suas ligações internas e externas ao sistema EDP das Trocas Eurex ao Gabinete de Vigilância do Mercado da Eurex Germany ou ao Gabinete de Vigilância e Fiscalização da Eurex Zurich, com vista a uma decisão sobre se o Participante da Bolsa agiu com conhecimento de causa na aceção do parágrafo 1. Os detalhes das especificações da descrição da ligação de TI conforme a sentença 1 serão determinados pelos Escritórios de Vigilância da Eurex Alemanha e da Eurex Zurique de acordo com os Conselhos de Administração da Eurex as trocas Eurex. As especificações estão sujeitas a publicação. A divulgação de tais especificações a um dos dois Escritórios de Vigilância mencionados acima será considerada como sendo uma divulgação para ambos os Escritórios de Vigilância Eurex.
(3) Um comércio cruzado ou um comércio pré-estabelecido é admissível se um participante em um comércio cruzado ou pré-arranjado, antes de entrar em seu pedido ou cotação, entrar um pedido cruzado equivalente ao número de contratos do pedido. . A ordem ou cotação que deu origem ao comércio cruzado ou comércio pré-estabelecido deve ser introduzida no mínimo um segundo e no máximo 61 segundos no que respeita aos contratos de futuros do mercado monetário, contratos de futuros com rendimento fixo, opções sobre contratos de futuros do mercado monetário e opções nos contratos de Futuros de Renda Fixa, respectivamente, no máximo 31 segundos, em relação a todos os outros contratos de futuros e de opções, após ter entrado na solicitação cruzada. O Participante da Bolsa de compras será responsável pela conformidade com o conteúdo da entrada de solicitação cruzada.
(4) Os parágrafos 1 e 3 não se aplicarão a transações consumadas durante o processo de compensação no período de abertura (subseção 1.3, parágrafo 2) ou durante o leilão de fechamento (subseção 1.3, parágrafo (3)).
(5) O no 1 aplica-se, mutatis mutandis, a outros comportamentos que constituam uma fraude ao presente regulamento.
Taiwan Futures Exchange para acabar com futuros, opções de negociação em Eurex em novembro de fontes.
TAIPÉ, Líbano (Reuters) - A Bolsa de Futuros de Taiwan encerrará as negociações de futuros de ações de Taiwan e opções de índice de ações de Taiwan na bolsa Eurex em novembro, disseram à Reuters duas pessoas a par do assunto.
A negociação dos contratos futuros da Eurex Taiwan e das opções do índice de ações de Taiwan na bolsa Eurex será encerrada em 15 de novembro, porque a oferta de câmbio após o horário de Taiwan substituiu a função de negociação da Eurex, disseram as pessoas.
A negociação de ambos os produtos de Taiwan na Eurex começou em maio de 2014. Como o comércio pós-horário da bolsa de valores de Taiwan começou em maio deste ano, o volume negociado na bolsa Eurex caiu, disse uma das pessoas.
Terminar a negociação no Eurex não deve ter grande impacto sobre os investidores, disse a pessoa.
A Eurex Exchange expressou seu entendimento e apoio à situação para o lado taiwanês, disse a segunda pessoa.
Atualmente, 11 produtos futuros podem ser negociados na Bolsa de Futuros de Taiwan após o expediente até as 5:00 da manhã nos pregões.
Quando contatado pela Reuters, um porta-voz da Taiwan Futures Exchange confirmou que a bolsa manteve conversações sobre o assunto com a Eurex Exchange, mas não deu mais detalhes sobre o momento.
Um oficial do Eurex confirmou à Reuters que a troca terminará a negociação após discussões com o lado taiwanês.
As pessoas familiarizadas com o assunto se recusaram a ser identificadas, uma vez que o assunto não foi anunciado publicamente. (Reportagem de Roger Tung; Escrita por Jess Macy Yu; Edição de Christopher Cushing)
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