Aproveite o poder dos sistemas de negociação mecânicos.
. e sobrecarregar sua negociação, automatizando-o!
Sistemas de negociação mecânicos são um dos maiores desenvolvimentos na história da negociação. Ligue-os, conecte-os ao seu corretor e eles trocarão por você. No entanto, desenvolver um bom sistema mecânico nem sempre é tão fácil, especialmente se você não está ciente das muitas armadilhas envolvidas. Embora Earik seja mais conhecido por algumas de suas abordagens discricionárias, ele começou a construir sistemas de negociação automatizados muito antes de existir a Wave59. Desde seus dias negociando sistemas de Obrigações do Tesouro no CBOT, através de seu trabalho de criação de um fundo privado para negociar o ES, ele tem mais de vinte anos de testes, ajustes e inovações em sistemas mecânicos para negociar mercados financeiros.
Este curso é sobre sistemas de negociação mecânicos. Como avaliá-los, como construí-los e como negociá-los. Mas na moda típica da Wave59, vamos fazer isso de forma um pouco diferente. Ao contrário de todos os outros sistemas existentes, você aprenderá desmontando sistemas reais e de trabalho que Earik utilizou em mercados ativos ao longo dos anos. Estes não são sistemas simplificados, por exemplo, mas a vida real, os métodos reais de negociação que você pode utilizar hoje e implementar em sua própria negociação. Tudo é completamente revelado, incluindo o código-fonte do QScript, então se você quiser simplesmente pular o livro e negociar os sistemas, vá em frente. Você pode encontrar os scripts no apêndice.
Este é o maior livro que já publicamos e está repleto de idéias e técnicas de sistemas, além de sistemas totalmente funcionais. Um breve resumo do índice é mostrado abaixo.
Capítulo 1 Introdução.
Discute os prós e contras do sistema de negociação, quando comparado com a negociação discricionária. Os sistemas têm algumas vantagens distintas. Especificamente, eles evitam muitos problemas de estresse e psicologia que atormentam os operadores discricionários, eles podem implementar técnicas muito complicadas para serem dominadas pelos humanos, e elas podem ser facilmente alavancadas para transformar pequenas contas em incrivelmente massivas. O melhor de tudo, eles podem fazer tudo isso sem precisar de interação humana, o que os torna ideais para pessoas que têm coisas melhores para fazer durante o dia do que olhar para gráficos de preços.
Capítulo 2: O relatório do sistema explicado.
Os bons e maus sistemas de negociação têm maneiras muito distintas de dizer se continuarão ou não a funcionar quando avançarem para o futuro. Depois de trabalhar neste capítulo, você compreenderá o básico sobre como avaliar um sistema e ganhará experiência usando esses métodos à medida que desmontarmos e discutirmos bons (e maus!) Sistemas trabalhando no futuro.
Capítulo 3: William Tell Bonds.
Este sistema foi desenvolvido em 1997, e foi usado ativamente não apenas nas contas pessoais de Earik, mas também nas contas de seus parceiros quando ele trabalhou na Junta Comercial. Nos anos em que foi ativamente negociado, esse sistema esmagou o mercado de títulos com uma precisão próxima de 90%. Embora agora seja um sistema antigo, e os futuros de Bond tenham mudado significativamente nos últimos 16 anos, as idéias centrais por trás desse método continuam válidas e, se a precisão for sua xícara de chá, você terá dificuldade em encontrar qualquer coisa que possa segure uma vela para isso.
Para dar um gostinho, aqui está o relatório do sistema de apenas um dos dezenove padrões individuais que entram nesse método:
Observe o número de precisão. Mais de 91% dos negócios foram vencedores, com a pior sequência de derrotas sendo um conjunto de duas derrotas seguidas. Este relatório do sistema foi executado a partir de 1990 até 2013, e esse padrão continua a disparar como tem sido nos últimos 16 anos em execução em dados ao vivo.
Todos os sistemas podem ser extremamente precisos e, depois de ler o capítulo William Tell, você saberá exatamente como construir 70%, 80% e até 90% de sistemas precisos. Os métodos que resultam nesse nível de precisão são universais, portanto, se você já tem um sistema que goste, provavelmente você também pode transformá-lo em um sistema hiper-preciso, simplesmente adicionando algumas alterações à forma como você entra e sai seus negócios.
Capítulo 4: A Falácia da Otimização.
Neste capítulo, vamos dar uma olhada na migração de parâmetros, em que um conjunto de parâmetros otimizado funciona um ano, mas falha no próximo. Esse fenômeno dos mercados é a principal razão pela qual tantos sistemas encontrados à venda nos anúncios classificados nas prateleiras das revistas de negócios não conseguem ganhar um dólar de lucros quando negociados ao vivo. Se você já comprou um desses métodos, sabe do que estou falando!
Não só abordaremos quais são os problemas que causam a migração de parâmetros, mas também discutiremos a solução. Para provar que a nossa solução funciona, nós vamos realmente construir um sistema que torne simples crossovers médios móveis rentáveis! Sim, cruzamentos médios móveis podem ser feitos para ganhar dinheiro quando negociados em dados fora da amostra, mas somente se você puder resolver a questão da migração de parâmetros. Entender esse conceito básico irá poupar você de incontáveis horas de trabalho de desenvolvimento não lucrativo, e permitirá que você construa sistemas extremamente robustos que não irão se desintegrar à medida que avançam para dados não vistos.
Capítulo 5: Sistemas de Reversão Média.
Os sistemas de reversão à média são uma classe de sistemas que, quando implementados adequadamente, são extremamente robustos e lucrativos. Depois de entender o conceito central, eles também são muito fáceis de projetar. Confira este do livro, que pode ser executado com apenas duas linhas de programação:
Capítulo 6: Pare de Perdas, Alvos e Outras Formas de Perder Dinheiro.
Este capítulo elimina alguns mitos. Uma das piores coisas que você pode fazer em um sistema mecânico é adicionar paradas e destinos baseados em dólar. Mas por qualquer motivo, esse erro é cometido todos os dias por desenvolvedores e comerciantes de sistemas novatos. Existem maneiras melhores de proteger sua conta contra perdas e melhores técnicas para usar em sua própria negociação. Isso também vale para os operadores discricionários. Você pode não perceber, mas as próprias ferramentas que você está usando para se proteger contra perdas podem, de fato, ser a razão pela qual sua negociação não está gerando lucros. Aprenda a verdade sobre paradas e alvos e comece a usar as técnicas que realmente ajudam a gerar lucros em vez de perdas.
Capítulo 7: Sistema Lunar.
Muitos na comunidade Wave59 podem ter alguma familiaridade com o Sistema Lunar de Earik, apresentado pela primeira vez na Conferência PowerUser de 2011. Este capítulo analisa a Astrologia Esférica, uma nova maneira de definir os aspectos planetários, e discute as funções dentro da Wave59 que permitem que esta tecnologia seja implementada em sistemas de negociação. Ao contrário do astro típico, podemos fazer backtest de Astrologia Esférica e provar que ela realmente fornece uma vantagem de tempo. Que tipo de borda? Confira o quadro abaixo:
Se você já pensou que a Lua e o Sol podem ter algum impacto nos mercados, essa curva de capital prova que você estava correto. Este capítulo aborda a construção de um sistema astro desde o início, desde as ideias teóricas por trás da Astrologia Esférica, até a implementação e ajuste da abordagem do Dow.
Para aqueles já familiarizados com este sistema (ou já negociando uma versão dele), você estará interessado em alguns dos trabalhos realizados em Venus, que fornece um ponto de partida para o desenvolvimento de algo ainda mais poderoso do que o sistema Lunar principal.
Capítulo 8: Aprendizado de Máquina.
Este capítulo discute os algoritmos de aprendizado de máquina disponíveis no Wave59, ambos na plataforma PRO2 atual, bem como a próxima plataforma PRO3. Além de uma visão geral das tecnologias, também avaliaremos os sistemas reais construídos usando o Hives e o novo kit de ferramentas do Algoritmo Genético.
Depois que Earik lançou a Unified Theory of Markets há um ano, ele entrou em um período de trabalho de desenvolvimento muito intenso que resultou na criação de um assistente de pesquisa artificial. Dê ao seu assistente vários sistemas e ideias de sistema, e usando o poder da inteligência artificial e aprendizado de máquina, você pode dar saltos extremamente eficazes na criação de sistemas de negociação mecânicos. Quão eficazes são esses saltos? Confira o quadro abaixo, que detalha um sistema de negociação ES desenvolvido usando esta nova tecnologia:
Em testes, essa abordagem fez quase US $ 200 mil negociando um contrato do SE desde 2000. Ele ganhou mais de 60% de seus negócios e nunca teve um ano de perda. O que ele usa? UltraSmooth Momentum, um dos principais indicadores técnicos da Wave59. Tenho certeza de que muitas pessoas estão familiarizadas com esse indicador, mas duvido que muitos tenham conseguido usá-lo tão habilmente quanto o nosso programa de aprendizado de máquina. Não há necessidade de aperfeiçoar a tentativa de ler esta ferramenta, apenas deixe este sistema executá-lo e executá-lo.
Este capítulo apresenta quatro sistemas baseados em algoritmos de aprendizado de máquina, dois desenvolvidos com a tecnologia Hive, e dois desenvolvidos com as novas ferramentas disponíveis no PRO3. Todos esses quatro sistemas podem ser usados nas edições mais atuais do Wave59.
Capítulo 9: Números Aleatórios.
Algumas abordagens de saída, como a maioria das paradas baseadas em dólar, terão um bom sistema e o transformarão em um perdedor consistente. Outros podem ter um sistema medíocre e transformá-lo em uma estrela do rock. Este capítulo discute uma das técnicas mais incríveis do curso, uma abordagem de saída tão poderosa que realmente funciona ao usar sinais de entrada completamente aleatórios.
Confira a curva de patrimônio abaixo:
Este gráfico vem diretamente do livro e mostra o que teria acontecido com uma conta teórica se ele tivesse comprado e vendido todas as barras no ES e implementado esse sistema de saída em cada uma dessas transações. Em outras palavras, este é o resultado de cada negociação possível disponível no ES desde 2000 usando essa abordagem de saída. Como estamos acompanhando tanto a compra quanto a venda de cada barra, a tendência e o tempo se anulam, e tudo o que nos resta é o resultado de como administramos esses negócios.
O resultado prático de fazer este teste é que agora temos um método de saída que pode realmente ser usado como um indicador de negociação por si próprio, independentemente do sinal de entrada usado para entrar na negociação. Por causa disso, você pode criar um sistema atraente FLIPPING A COIN para suas entradas. A sério. Combine isso com um sinal de entrada que realmente tenha uma borda de tempo real, e você terá algo especial.
Capítulo 10: Sistemas Mesclados.
Este capítulo discute uma técnica para criar uma abordagem adaptativa baseada no uso de muitos sistemas juntos. Ao permitir que a força de um sistema contrabalance a fraqueza de outro, dois sistemas trabalhando juntos podem gerar mais lucros com menos risco do que cada um conseguiu realizar por conta própria. Feita adequadamente, essa abordagem torna o resultado geral extremamente resistente a quedas e é robusto o suficiente para ser quase imune a problemas de migração de parâmetros, ajuste de curvas e uma série de outros problemas que afligem sistemas menores.
Reunindo tudo o que foi feito nos capítulos anteriores, conseguimos chegar a um sistema básico que possui uma curva de patrimônio incrivelmente suave como mostrado acima. Este sistema gera US $ 13k por contrato ES por ano, em média, com mais de 60% de precisão, baixíssimo consumo e confiabilidade muito alta. Se você não fizer nada além de ler este capítulo e implementar este sistema, você terá um método ES incrível.
Capítulo 11: dimensionamento de posição.
Para concluir um negócio, precisamos saber três coisas: quando entrar, quando sair e quanto negociar. A maioria dos comerciantes de varejo concentra sua energia no menos importante desses três elementos, a entrada. Nossa saída aleatória provou que podemos ganhar dinheiro sem precisar de um sinal de entrada, e este capítulo mostra como ter um sistema lucrativo e alavancá-lo em uma fortuna. Existem várias abordagens de dimensionamento de posição flutuando em torno da indústria, e neste capítulo Earik compartilha o que ele usa a si mesmo, que é uma fórmula modificada que resulta em crescimento extremamente rápido da conta, mantendo os rebaixamentos razoáveis.
Essa curva de patrimônio é do mesmo sistema mesclado, conforme mostrado anteriormente, com uma exceção - implementamos o dimensionamento de posições. Dê o primeiro sistema um contrato e 13 anos, e gerou quase US $ 200 mil em lucros. Dê ao segundo sistema um contrato e 13 anos, e ele gerou US $ 200 milhões. Mesmos sinais, a mesma quantidade de esforço, o mesmo tamanho de conta inicial. Se você é sério sobre negociação, então você deve implementar o dimensionamento de posição de forma adequada.
Capítulo 12: Opções.
Este capítulo segue as etapas do último, detalhando uma maneira de usar opções, em vez de compras de ações definitivas, a fim de obter uma alavancagem maciça em um sistema de negociação baseado em ações. A negociação de futuros pode ser feita com enorme alavancagem, mas o tamanho inicial da conta necessária para negociar futuros é muitas vezes bastante grande, especialmente para novos traders. Por outro lado, os contratos de opções podem ser comprados por apenas algumas centenas de dólares e fornecer uma maneira de obter uma alavancagem semelhante com apenas uma fração do tamanho de conta necessário.
Infelizmente, há muitas maneiras de perder dinheiro negociando, e ainda mais se você estiver negociando opções. Se você tiver um bom sistema de estoque e simplesmente comprar tantas opções quanto puder para uma porcentagem fixa de sua conta, verá sua conta desmoronar, mesmo que seu sistema permaneça teoricamente lucrativo. Este capítulo apresenta uma fórmula de dimensionamento de posição para negociação de opções que será extremamente útil ao negociar contas pequenas, com base em uma técnica desenvolvida aqui na Wave59. Basta inserir o tamanho da sua conta, várias opções de preços e o seu sinal de negociação, e ele especificará exatamente quantos contratos de opções comprar com o preço de exercício para maximizar seus resultados.
O gráfico acima mostra os resultados da implementação desta abordagem nos últimos dois anos. A linha azul é um sistema de negociação de ações (para o SPY) e mostra o resultado do que teria acontecido usando a margem máxima de negociação de uma conta inicial de US $ 20k. Você pode ver que fazendo isso ganhou 150% em dois anos, um ótimo resultado. A linha vermelha mostra o que teria acontecido se tivéssemos negociado essa abordagem usando nossa fórmula de opções. Não apenas ganhamos mais que o dobro, como também com menos risco. Aproveitar a volatilidade é fundamental e, quando bem feito, as opções fornecem mais alavancagem do que qualquer outro veículo de investimento no planeta. Este capítulo detalha a fórmula e descreve como implementá-la em sua própria negociação.
Apêndice: os sistemas.
Por último, mas não menos importante, temos o apêndice: quase 30 páginas do código fonte do Wave59 QScript, que permitirão que você implemente todos os sistemas discutidos no livro por conta própria. Não há métodos secretos de caixa preta aqui. A lógica de tudo é completamente revelada e pré-programada para você. Basta inserir os scripts no Wave59, aplicá-los a um gráfico e você terá uma versão completa do sistema em que estiver interessado. Um script de negociação automática também é fornecido, o que permitirá que você configure o Wave59 para troca de mãos. Livre de si mesmo, sem precisar de nenhuma entrada humana além de garantir que a Internet esteja ligada e que o corretor esteja conectado.
O objetivo deste curso é triplo. Primeiro, queremos envolver a comunidade com sistemas mecânicos e, depois de ler este livro, você entenderá completamente os relatórios do sistema e poderá avaliar com rapidez e precisão os pontos positivos e negativos de qualquer sistema de negociação. Escusado será dizer que, se você já foi enganado por um sistema de caixa preta para venda em um anúncio classificado, isso não acontecerá novamente.
Em segundo lugar, queremos compartilhar alguns dos nossos sistemas de trabalho, e você terá acesso a cerca de uma dúzia de sistemas totalmente operacionais, cada um dos quais foi projetado para uso em negociação ao vivo. Estes não são sistemas fictícios construídos apenas para o valor instrucional - eles realmente funcionam. Se você quer apenas ignorar a teoria e começar a negociar, você pode.
Por último, como acontece com todos os nossos outros materiais, esperamos que, ao liberar esses sistemas para a comunidade, eles encontrem o caminho de volta para nós com melhorias. Existem pessoas realmente inteligentes usando o Wave59, e colocar boas ferramentas nas mãos de pessoas inteligentes nunca é uma má ideia.
O manuscrito foi enviado para a impressora e esperamos que os livros estejam prontos para serem enviados no próximo mês. Naquela época, o preço deste manual será $ 1995, mas se você pedir agora e estiver disposto a esperar pela entrega, poderá obter o preço pré-venda de $ 1795, um desconto de 10%. Não é barato, mas também não é caro, especialmente considerando que poderíamos ter vendido qualquer um dos sistemas individuais por mais do que o preço de todo o livro se quiséssemos. Na verdade, 15 anos atrás, uma versão do sistema William Tell foi vendida por mais de US $ 4 mil por pop, e nenhuma dessas pessoas jamais se queixou de ter que pagar muito. Isso é apenas um capítulo dos treze!
Há mais de vinte anos de conhecimento do sistema, dicas e truques incluídos no maior livro que a Wave59 já ofereceu (quase 330 páginas!), E estamos muito entusiasmados em poder liberar essas informações para a comunidade. Não perca esta oportunidade de obter sua própria cópia do que está destinado a ser um clássico.
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Por que os sistemas mecânicos de negociação falham?
Treinar-se para ser um operador totalmente sistemático é difícil. A virtude de um sistema de negociação bem projetado é que os resultados em tempo real entram como o backtest leva você a esperar. O desafio de um sistema de negociação mecânico é. . . você.
Você precisa negociar exatamente como o sistema determina para duplicar os resultados do teste. Para alguns, seguir todos os ditados do sistema é impossível. Aqui estão algumas das armadilhas comuns dos sistemas de negociação mecânicos:
Brincando com novas idéias: os sistemas mecânicos de negociação geralmente falham porque o trader não pode resistir a mexer nos componentes do sistema & # 8212; quer indicadores ou regras. A maioria dos comerciantes & # 8217; sistemas nunca são realmente acabados. Eles evoluem enquanto o comerciante experimenta novas idéias. O problema com as novas técnicas é que as pessoas são impacientes e tentam encaixar a nova ideia em um sistema existente sem fazer o backtesting completo dela "# 8212; ou às vezes sem backtesting em tudo.
Backtesting até que você fique azul na face: para encontrar o & # 8220; perfeito & # 8221; parâmetro para o seu indicador em seus valores mobiliários, você pode gastar inúmeras horas de backtesting. Assim que você descobre os parâmetros ideais do que as mudanças de volatilidade do mercado, o parâmetro não é mais o ideal.
Muitos testes de indicadores estão apenas girando suas rodas. A precisão do sinal do indicador não é 100% confiável para começar, e mexer nos indicadores nunca cura o problema de precisão. Antes de gastar um zilhão de horas adicionando ou aperfeiçoando indicadores, lembre-se de que seu objetivo não é ter o indicador perfeito; Seu objetivo é ganhar dinheiro.
Não conhecer o seu período de tempo: A análise técnica contém regras que são válidas no contexto do seu próprio período de tempo, mas funcionam muito menos em um período de tempo diferente.
Praticando auto-sabotagem: Embora um sistema mecânico transmita confiança no eventual perfil de lucros e perdas ao longo de algum período de tempo, ele tem a desvantagem de ocasionalmente estar errado em qualquer negociação única. Às vezes você pode ver o comércio errado, o que faz você querer substituir o sinal. Substituir os sinais técnicos é chamado de discrição. A discrição é uma palavra que soa inocente, mas, na verdade, é a dinamite. Exercer discrição significa abandonar seus sinais de negociação sistemáticos, suados e de alta probabilidade, em favor de um julgamento pessoal.
Como você não pode julgar de antemão, a única maneira de avaliar as substituições discricionárias é manter um diário e anotar todas as substituições que você deseja fazer. De vez em quando, volte e faça uma contabilidade honesta do seu julgamento. Um diário de negociação tem muitos benefícios:
Você obtém idéias sobre adições ao seu sistema para superar uma falha. O diário se torna uma lista de desejos. Então, enquanto lê a literatura técnica, você pode ver uma jóia quando se deparar com ela "# 8212; é a solução para um problema na sua lista de desejos.
Você pode descobrir que seu olho estava detectando padrões que os indicadores baseados em matemática não captam. Se você tivesse a impressão de que deveria parar uma posição, mas seus indicadores não estavam de acordo e, em retrospecto, você pode ver um padrão que estava correto, você pode ter um talento oculto para os padrões.
Você descobre características pessoais que você não conhecia (e pode ou não gostar). Uma descoberta comum é que você viu uma tendência contínua porque queria vê-la e ignorou intencionalmente os avisos de reversão de outros indicadores que estavam presentes no gráfico.
sistemas de negociação mecânicos.
Sistemas de Negociação Mecânica.
Autor de: Richard L. Weissman.
Editora: John Wiley & Sons.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
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Tamanho do arquivo: 46,7 Mb.
Descrição: Também fornece um exame detalhado dos traços de personalidade comuns aos três tipos básicos de comerciante - acompanhamento de tendências (longo a médio prazo), reversão à média (médio prazo) e curto prazo (swing e day traders) - e ilustra como uma adesão estrita a tipos específicos de sistemas de negociação pode fomentar uma flexibilidade psicológica que permitirá que você tenha sucesso em todos os tipos de ambientes de negociação: contra-tendências, agitados ou tendências. "- Jacket.
Sistemas de Negociação Mecânica.
Autor de: Earik Beann.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 276.
Tamanho do arquivo: 42,9 Mb.
Teste de projeto e otimização de sistemas de negociação.
Autor de: Robert Pardo.
Editora: John Wiley & Sons.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 475.
Tamanho do arquivo: 53,9 Mb.
Descrição: O título diz tudo. Orientação concisa e direta ao desenvolvimento de um sistema de negociação de computador vencedor. Direitos autorais © Libri GmbH. Todos os direitos reservados.
A Eficácia Dos Sistemas De Negociação Mecânica Baseada No Oscilador Nos Mercados Monetários Futuros.
Autor de: Hung Huat Low.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 197.
Tamanho do arquivo: 52,7 Mb.
Sistemas Inteligentes de Negociação.
Autor de: Ondrej Martinsky.
Editora: Harriman House Limited.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
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Tamanho do arquivo: 50,7 Mb.
Descrição: Este trabalho trata da questão da previsão problemática de preços de mercado no contexto do comportamento de multidão. "Intelligent Trading Systems" descreve métodos de análise técnica usados para prever movimentos de preços.
17 Estratégias comprovadas de negociação de moeda.
Autor de: Mario Singh.
Editora: John Wiley & Sons.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
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Tamanho do arquivo: 40,6 Mb.
Descrição: Um guia abrangente para negociação de Forex para investidores individuais Inúmeras oportunidades de ganhar dinheiro abundam no mercado Forex todos os dias, mas como um investidor amador aproveita essas oportunidades para obter altos retornos? Este livro do Especialista em Forex da CNBC, Mario Singh, fornece uma solução abrangente para essa questão. Seguindo a primeira seção que explica em inglês simples - o que é a negociação Forex, como o dinheiro é feito no "jogo" Forex, os seis principais participantes envolvidos e a importância de conhecer o Perfil do Negociante - a segunda seção enfoca orientações específicas e práticas que inclui: Um "Teste de perfil do trader" para ajudar o leitor a ter uma visão clara de seu estilo de negociação natural e de quais perfis ele pertence (Scalper, Day Trader, Swing Trader, Position Trader ou Mechanical Trader) 17 estratégias de negociação comprovadas (entre 2 a 5 estratégias para cada perfil de comerciante) para o leitor começar imediatamente a lucrar com o mercado Forex Descrições de uma série de cenários de negociação no mundo real, com dicas sobre como abordá-los Uma seção que mostra ao leitor como customizar - reduz um sistema de negociação projetado para sua sensibilidade e tolerância ao risco Estratégias de hedge Forex para profissionais de finanças em corporações multinacionais Falta de teoria e longo prazo em percepções práticas e passo-a-passo passo a passo, 17 Estratégias comprovadas de negociação de moeda - Como lucrar no mercado Forex ajudará qualquer um - desde iniciantes a profissionais, e todos os envolvidos - a dominar o mercado Forex e ser consistentemente lucrativo.
Estratégias de Negociação Cibernética.
Autor de: Murray A. Ruggiero.
Editora: John Wiley & Sons.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
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Tamanho do arquivo: 40,9 Mb.
Descrição: "O computador pode fazer mais do que nos mostrar imagens bonitas. Ele pode otimizar, fazer backtest, provar ou refutar velhas teorias, eliminar as ruins e melhorar as boas. A Cybernetic Trading Strategies explora novas maneiras de usar o computador e encontra maneiras de tornar uma máquina valiosa ainda mais valiosa ". –– do prefácio de John J. Murphy. Até recentemente, o computador era usado quase exclusivamente como uma ferramenta de coleta de dados e coleta de dados. Mas, como traders e analistas descobriram rapidamente, suas capacidades são muito mais vastas. Agora, neste novo livro inovador, Murray Ruggiero, uma autoridade líder em sistemas de comércio cibernético, desbloqueia seu incrível potencial e fornece uma visão detalhada do crescente impacto das tecnologias avançadas na análise intermarket. Um recurso exclusivo, a Cybernetic Trading Strategies fornece instruções e aplicações específicas sobre como desenvolver sistemas de cronometragem de mercado comercializáveis usando redes neurais, lógica difusa, algoritmos genéticos, teoria do caos e métodos de indução de máquinas. Atualmente utilizada por algumas das instituições financeiras mais poderosas do mundo - incluindo a John Deere e a Fidelity Investments -, as tecnologias avançadas de hoje vão além das interpretações subjetivas dos indicadores de mercado para aprimorar a análise tradicional. Como resultado, os sistemas de negociação existentes ganham vantagem competitiva. Ruggiero revela como "incorporar elementos de análise estatística, análise espectral, redes neurais, algoritmos genéticos, lógica difusa e outros conceitos de alta tecnologia em um sistema de negociação técnica tradicional pode melhorar muito o desempenho dos sistemas de negociação padrão". Por exemplo: a análise espectral pode ser usada para detectar quando um mercado está tendendo mais cedo do que indicadores clássicos como o ADX. Com base em sua extensa pesquisa sobre análise de mercado, Ruggiero fornece uma visão geral incisiva de sistemas cibernéticos - sistemas que, quando aplicados corretamente, podem aumentar os retornos de negociação em até 200% a 300%. O autor abrange uma ampla gama de tópicos importantes, examinando metodologias clássicas de análise técnica e negociação sazonal, bem como previsão do mercado estatisticamente baseada e a mecanização de métodos subjetivos, como gráficos de velas e o Elliott Wave. Explicações precisas e dezenas de exemplos do mundo real mostram como: ∗ Incorporar tecnologias avançadas em metodologias clássicas de análise técnica. ∗ Identifique quais dessas tecnologias têm maior aplicabilidade no mercado. ∗ Construa sistemas de negociação para maximizar a confiabilidade e a lucratividade com base em seus próprios critérios de risco / recompensa. Mais importante ainda, Cybernetic Trading Strategies leva você passo a passo através do teste e avaliação do sistema, um passo crucial para o controle de risco e gerenciamento de dinheiro. Com informações atualizadas de uma das principais autoridades do campo, a Cybernetic Trading Strategies é o guia definitivo para o desenvolvimento, implementação e teste das mais recentes tecnologias de negociação de computadores.
Como ganhar com sistemas de negociação mecânicos.
Muita tinta tem sido dedicada a identificar as causas das falhas nos sistemas mecânicos de negociação, especialmente após o fato. Embora possa parecer paradoxal (ou, para alguns traders, simplesmente imbecil), a principal razão pela qual esses sistemas de negociação falham é porque eles confiam demais na natureza das negociações mecânicas, sem o uso de fogo e esquecer. Os próprios algoritmos não têm a supervisão e intervenção objetivas necessárias para ajudar os sistemas a evoluir de acordo com as mudanças nas condições de mercado.
Falha no sistema de negociação mecânica ou falha do trader?
Em vez de lamentar uma falha no sistema de negociação, é mais construtivo considerar as maneiras pelas quais os operadores podem ter o melhor dos dois mundos: isto é, os comerciantes podem aproveitar os benefícios dos sistemas de negociação mecânicos gerenciados por algoritmos, como execuções automáticas rápidas e decisões comerciais livres de emoções, enquanto ainda alavancam sua capacidade humana inata de pensar objetivamente sobre o fracasso e o sucesso.
O elemento mais importante de qualquer comerciante é a capacidade humana de evoluir. Os comerciantes podem mudar e adaptar seus sistemas de negociação para continuar ganhando antes que as perdas se tornem financeiramente ou emocionalmente devastadoras.
Escolha o tipo e a quantidade certa de dados de mercado para testes.
Comerciantes bem sucedidos usam um sistema de regras repetitivas para colher ganhos de ineficiências de curto prazo no mercado. Para pequenos traders independentes no grande mundo de negociação de títulos e derivativos, onde os spreads são escassos e a concorrência acirrada, as melhores oportunidades de ganhos vêm da detecção de ineficiências de mercado baseadas em dados simples e fáceis de quantificar e, então, agindo tão rapidamente quanto possível.
Quando um trader desenvolve e opera sistemas mecânicos de negociação baseados em dados históricos, ele espera ganhos futuros baseados na ideia de que as ineficiências atuais do mercado continuarão. Se um comerciante escolhe o conjunto de dados errado ou usa os parâmetros errados para qualificar os dados, oportunidades preciosas podem ser perdidas. Ao mesmo tempo, uma vez que a ineficiência detectada nos dados históricos não existe mais, o sistema de negociação falha. As razões pelas quais desapareceu não são importantes para o comerciante mecânico. Apenas os resultados são importantes.
Escolha os conjuntos de dados mais pertinentes ao escolher o conjunto de dados a partir do qual criar e testar sistemas de negociação mecânicos. E, a fim de testar uma amostra grande o suficiente para confirmar se uma regra de negociação funciona consistentemente sob uma ampla gama de condições de mercado, um trader deve usar o período mais longo de dados de teste.
Assim, parece apropriado construir sistemas de negociação mecânicos baseados no conjunto de dados históricos mais longo possível, bem como no conjunto mais simples de parâmetros de projeto. A robustez é geralmente considerada a capacidade de suportar muitos tipos de condições de mercado. A robustez deve ser inerente a qualquer sistema testado em um longo período de dados históricos e regras simples. Testes longos e regras básicas devem refletir a mais ampla gama de condições potenciais de mercado no futuro.
Todos os sistemas de negociação mecânicos eventualmente falharão porque os dados históricos obviamente não contêm todos os eventos futuros. Qualquer sistema construído sobre dados históricos acabará encontrando condições não-históricas. O insight e a intervenção humana impedem que as estratégias automatizadas saiam dos trilhos. O pessoal da Knight Capital sabe algo sobre negociação ao vivo snafus.
A simplicidade ganha pela sua adaptabilidade.
Sistemas de negociação mecânicos bem-sucedidos são como organismos vivos e que respiram. Os estratos geológicos do mundo estão cheios de fósseis de organismos que, embora idealmente adequados para o sucesso a curto prazo durante os seus próprios períodos históricos, eram especializados demais para a sobrevivência e adaptação a longo prazo. Sistemas simples de negociação mecânica algorítmica com orientação humana são melhores porque podem passar por uma evolução fácil e rápida e adaptação às condições variáveis do ambiente (leia-se marketplace).
Regras comerciais simples reduzem o impacto potencial do viés de mineração de dados. O viés da mineração de dados é problemático porque pode exagerar o quão bem uma regra histórica será aplicada sob condições futuras, especialmente quando os sistemas de negociação mecânicos estão focados em períodos curtos de tempo. Sistemas mecânicos de negociação simples e robustos não devem ser afetados pelos prazos utilizados para fins de teste. - O número de pontos de teste encontrados dentro de um determinado intervalo de dados históricos ainda deve ser grande o suficiente para provar ou refutar a validade das regras de negociação que estão sendo testadas. Os sistemas mecânicos de negociação diferenciados, simples e robustos vão ofuscar o viés da mineração de dados.
Se um trader usa um sistema com parâmetros de design simples, como o sistema QuantBar, e o testa usando o período de tempo histórico apropriado mais longo, as únicas outras tarefas importantes serão manter a disciplina de negociar o sistema e monitorar seus resultados. daqui para frente. Observação permite evolução.
Por outro lado, os traders que usam sistemas de negociação mecânicos construídos a partir de um conjunto complexo de múltiplos parâmetros correm o risco de “pré-evoluir” seus sistemas em extinção antecipada.
Construa um sistema robusto que aproveita o melhor do comércio mecânico, sem cair em suas fraquezas.
É importante não confundir a robustez dos sistemas de negociação mecânicos com a sua adaptabilidade. Sistemas desenvolvidos com base em uma infinidade de parâmetros que levaram a negociações vencedoras durante períodos históricos - e mesmo durante os períodos observados - são frequentemente descritos como "robustos". Isso não é garantia de que tais sistemas possam ser modificados com sucesso "Período de lua de mel". # 8221; Esse é um período inicial de negociação durante o qual as condições coincidem com um determinado período histórico no qual o sistema foi baseado.
Sistemas mecânicos simples de negociação são facilmente adaptados a novas condições, mesmo quando as causas da mudança do mercado permanecem incertas e os sistemas complexos ficam aquém. Quando as condições do mercado mudam, como fazem continuamente, os sistemas de negociação que provavelmente continuarão a ganhar são aqueles que são simples e mais facilmente adaptáveis a novas condições; Um sistema verdadeiramente robusto é aquele que tem longevidade acima de tudo.
Sistemas simples de negociação mecânica algorítmica com orientação humana são melhores porque podem passar por uma evolução fácil e rápida e adaptação às condições variáveis do ambiente (leia-se marketplace).
Infelizmente, depois de experimentar um período inicial de ganhos ao usar sistemas de negociação mecânicos excessivamente complexos, muitos traders caem na armadilha de tentar ajustar esses sistemas ao sucesso. As condições desconhecidas do mercado, mas em mudança, já podem ter condenado a extinção de espécies inteiras de sistemas mecânicos de negociação. Mais uma vez, a simplicidade e a adaptabilidade às mudanças de condições oferecem a melhor esperança de sobrevivência de qualquer sistema de negociação.
Use uma medida objetiva para distinguir entre sucesso e falha.
A queda mais comum de um comerciante é um apego psicológico ao seu sistema de negociação. Quando ocorrem falhas no sistema de negociação, geralmente é porque os traders adotaram um ponto de vista subjetivo em vez de objetivo, especialmente no que diz respeito a stop-losses durante negociações específicas.
A natureza humana geralmente leva um profissional a desenvolver um apego emocional a um determinado sistema, especialmente quando o profissional investiu uma quantidade significativa de tempo e dinheiro em sistemas mecânicos de negociação com muitas partes complexas que são difíceis de entender. No entanto, é extremamente importante que um trader saia do sistema para considerá-lo objetivamente.
Em alguns casos, o trader torna-se delirante sobre o sucesso esperado de um sistema, até mesmo ao ponto de continuar a negociar um sistema que perde obviamente por muito mais tempo do que uma análise subjetiva teria permitido. Ou, depois de um período de vitórias gordas, um comerciante pode se tornar “casado” com um sistema que já foi vencedor, mesmo quando sua beleza se desvanece sob a pressão das perdas. Pior ainda, um operador pode cair na armadilha de escolher seletivamente os períodos de teste ou parâmetros estatísticos para um sistema que já perde, a fim de manter falsas esperanças pelo valor contínuo do sistema.
Um critério objetivo, como o uso de métodos de desvio padrão para avaliar a probabilidade de falha atual, é o único método vencedor para determinar se os sistemas de negociação mecânicos realmente falharam. Por meio de um olho objetivo, é fácil para um profissional identificar rapidamente falhas ou falhas potenciais em sistemas de negociação mecânicos, e um sistema simples pode ser adaptado de maneira rápida e fácil para criar um sistema recém-vencedor novamente.
A falha dos sistemas de negociação mecânica é frequentemente quantificada com base em uma comparação das perdas atuais quando medidas em relação às perdas históricas ou rebaixamentos. Tal análise pode levar a uma conclusão subjetiva e incorreta. A redução máxima geralmente é usada como a métrica de limite pela qual um comerciante abandonará um sistema. Sem considerar a maneira pela qual o sistema atingiu esse nível de rebaixamento, ou o período de tempo necessário para atingir esse nível, um comerciante não deve concluir que o sistema é um perdedor baseado apenas no rebaixamento.
Desvio padrão versus rebaixamento como uma métrica de falha.
Na verdade, o melhor método para evitar o descarte de um sistema vencedor é usar um padrão de medição objetivo para determinar a distribuição atual ou recente dos retornos do sistema obtido durante a negociação. Compare essa medida com a distribuição histórica de retornos calculada a partir de back-testing, enquanto atribui um valor limite fixo de acordo com a certeza de que a atual distribuição “perdida” dos sistemas de negociação mecânica é de fato além das perdas normais e esperadas, e deve portanto, ser descartado como falho.
Assim, por exemplo, suponha que um trader ignore o atual nível de rebaixamento que sinalizou um problema e desencadeou sua investigação. Em vez disso, compare a sequência de perdas atual com as perdas históricas que teriam ocorrido durante a negociação desse sistema durante os períodos de teste históricos. Dependendo de quão conservador um comerciante é, ele ou ela pode descobrir que a perda atual ou recente está além, digamos, do nível de certeza de 95% implícito por dois desvios padrão do nível de perda histórica “normal”. Isso certamente seria um forte sinal estatístico de que o sistema está tendo um desempenho ruim e, portanto, falhou. Em contraste, um operador diferente com maior apetite por risco pode decidir objetivamente que três desvios padrão da norma (ou seja, 99,7%) é o nível de certeza apropriado para julgar um sistema de negociação como "falido".
O fator mais importante para qualquer sistema de negociação & # 8217; O sucesso, manual ou mecânico, é sempre a capacidade de decisão humana. O valor dos bons sistemas mecânicos de negociação é que, como todas as boas máquinas, elas minimizam as fraquezas humanas e potencializam realizações muito além daquelas atingíveis por meio de métodos manuais. No entanto, quando construídos adequadamente, eles ainda permitem o controle firme de acordo com o julgamento do profissional e permitem que ele evite obstáculos e possíveis falhas.
Embora um operador possa usar a matemática na forma de um cálculo estatístico de distribuição padrão para avaliar se uma perda é normal e aceitável de acordo com registros históricos, ela ainda está confiando no julgamento humano em vez de tomar decisões puramente mecânicas baseadas em matemática. baseado em algoritmos sozinho.
Os comerciantes podem aproveitar o melhor dos dois mundos. O poder dos algoritmos e negociação mecânica minimiza os efeitos da emoção humana e atrasos na colocação e execução de pedidos, especialmente no que diz respeito à manutenção da disciplina de stop-loss. Ele ainda usa a avaliação objetiva do desvio padrão para manter o controle humano sobre o sistema de negociação.
Esteja preparado para a mudança e esteja preparado para mudar o sistema de negociação.
Juntamente com a objetividade de detectar quando os sistemas mecânicos de negociação mudam de vencedores para perdedores, um trader também deve ter a disciplina e a visão de evoluir e mudar os sistemas para que possam continuar a vencer durante as novas condições do mercado. Em qualquer ambiente repleto de mudanças, quanto mais simples o sistema, mais rápida e fácil será sua evolução. Se uma estratégia complexa falhar, pode ser mais fácil substituí-la do que modificá-la, enquanto alguns dos sistemas mais simples e intuitivos, como o sistema QuantBar, são relativamente fáceis de modificar on-the-fly para se adaptar a futuros condições de mercado.
Em resumo, pode-se dizer que os sistemas de negociação mecânica adequadamente construídos devem ser simples e adaptáveis, e testados de acordo com o tipo e a quantidade correta de dados, para que sejam robustos o suficiente para gerar ganhos sob uma ampla variedade de condições de mercado. E, um sistema vencedor deve ser julgado pela métrica apropriada de sucesso. Em vez de depender apenas de regras de negociação algorítmica ou níveis máximos de rebaixamento, qualquer decisão sobre se um sistema falhou deve ser tomada de acordo com o julgamento humano do negociante e baseada em uma avaliação do número de desvios padrão do desempenho atual do sistema quando medido contra suas perdas no teste histórico. Se os sistemas de negociação mecânica não estiverem funcionando, o comerciante deve fazer as mudanças necessárias em vez de se agarrar a um sistema perdedor.
Só porque um sistema funcionou 20 anos atrás, não significa que deve funcionar hoje. Tenha cuidado ao sugerir que você teste um sistema por um longo período. Quanto tempo é longo?
Da mesma forma, quão simples é simples? Quatro regras com um total de quatro variáveis? Sete regras com um total de dez variáveis? Eu geralmente concordarei que mais simples é melhor, mas o que é simples?
Usar o desvio padrão dos retornos deve fornecer conclusões semelhantes à execução de uma análise de Monte Carlo que não é difícil com o software disponível. Com uma análise de MC, como você sabe, pode-se ver os possíveis retornos e possíveis rebaixamentos. O futuro não tem que se assemelhar ao passado, mas uma análise MC é uma maneira de testar um sistema.
É fácil fornecer diretrizes rígidas para desenvolver um sistema com uma vantagem & # 8230; & # 8230; e mais difícil de negociar.
se possível compartilhe alguma variável 2 faça um sistema de negociação.
por simplicidade, simplifique.
Regras de saída (paradas ou saída de lucro)
Saídas curtas (paradas ou saída de lucro)
Fique de fora (se necessário como por sistema)
tamanho da posição (considerando o rebaixamento máximo)
É isso mesmo & # 8230; pode adicionar qualquer conselho que você quiser & # 8230;
Obrigado pelo post, concordo com muitas coisas que você mencionou. E além disso, me dá algumas idéias para tentar.
Shaun, eu concordo .. concentrar-se em não perder é um sucesso muito importante de sucesso.
Tarun, um EA que eu construí que é muito bem sucedido usa uma estratégia de negociação de swing de ponto de pivot simples. Um indicador personalizado meu me dá um viés pré-mercado (para cima ou para baixo) e meu gatilho para entrada é o preço de mercado dentro de uma faixa de 2 pip do principal pivô diário. A estratégia de saída também é simples, o preço vai parar ou fechar metade da posição em Support1 ou Resistance1. Stoploss é então movido para quebrar mesmo. O preço será interrompido ou atingirá S2 ou R2, ponto no qual metade da posição restante é fechada novamente, o stoploss é movido para S1 ou R1. O preço será interrompido ou passará para S3 ou R3, quando a posição restante será fechada.
& # 8211; Essa estratégia simples vale 1 milhão de dólares ao longo de um período de 15 anos. Livre, meu prazer. a maioria das pessoas não vai fazer nada com essa informação de qualquer maneira lol.
Estratégia simples, altamente complicada EA. porque? porque toda estratégia tem limites e saber o que faz com que ela falhe é o primeiro passo para "focar em não perder". Além disso, coloque as medidas em prática para analisar o mercado e fazer com que seu EA seja desligado ou se adapte quando o mercado estiver agindo de maneira ruim para sua estratégia.
também, R / R, proteção de equilíbrio e usando uma escala LOT torna o EA bastante complexo, mas vale a pena o esforço. combinar uma estratégia simples com um sistema de gerenciamento detalhado dentro de um EA complexo vale 50 milhões em 15 anos. Não espere que este tipo de sistema se reúna durante a noite, eu passei 2 anos construindo o meu, mas tem sido uma jornada muito emocionante. Se você é apaixonado por negociação e EA simplesmente não desista. mantenha o foco e continue aprendendo.
De fato. Você poderia publicar a maioria das estratégias no jornal. Quase ninguém faria nada com isso.
Eu amo a ênfase em & # 8220; não perder & # 8221; em vez de ganhar. Você está falando minha língua!
Eu adicionaria 3 pontos a serem considerados ao avaliar o desempenho dos sistemas de negociação programados. Primeiro de tudo, quando voltar a testar um sistema no MetaTrader, é importante lembrar que o MT4 não fornece um fluxo de dados verdadeiro. Ele simplesmente simula os dados do tick usando barras de dados armazenadas no Centro de Histórico. Isso significa que o histórico de preços muito recente pode ser construído a partir de barras de 1 ou 5 minutos e o histórico mais distante pode ser construído a partir de barras de 15 ou 30 minutos. Executar testes em períodos de vários anos pode forçar o MT4 a simular os dados do tick usando barras de períodos de tempo ainda maiores. É por isso que você verá muitos testes de desempenho que foram executados no MetaTrader durante um período de vários anos que possuem uma curva característica. Há uma curva acentuadamente lucrativa nos primeiros anos e uma curva plana a perdida no período recente. Se o sistema fosse executado com base nos dados verdadeiros, provavelmente teria um desempenho ruim durante o período de testes, porque os primeiros anos foram simulados em barras de 15M ou 30M e foram menos voláteis do que a ação real do preço do período.
Em segundo lugar, a maioria das pessoas que projetam sistemas de negociação tendem a otimizar seu sistema para maximizar o lucro obtido durante o período de tempo que foi usado para testar o sistema. Como exemplo, digamos que o projetista do sistema testou seu sistema por um período de 5 anos. A inclinação natural é ajustar as variáveis para maximizar o lucro. O processo de pensamento é mais ou menos assim: se o sistema produz um lucro de 50% e um fator de lucro de 2,5 sobre este período de teste, então eu deveria ter pelo menos um desempenho aceitável em uso em tempo real. Acredite em mim, este é o beijo da morte na programação da EA e a razão pela qual muitos consultores especializados em negócios falham. O cliente adquire o desempenho lucrativo durante o período de testes e, inevitavelmente, perde quando tenta administrar o EA com dinheiro real. O teste de volta apropriado tenta encontrar o desempenho médio verdadeiro do EA com base em vários períodos de teste.
Finalmente, há o problema que foi abordado no artigo de saber se os resultados que você está experimentando são estaticamente válidos. É claro que, como o Sr. Flor afirma se uma sequência de derrotas está fora de dois desvios padrão, então é provável que algo tenha mudado. Gostaria de salientar que a distribuição de negociações ganhadoras e perdedoras é sempre aleatória e determinada pela porcentagem geral de vencedores ou perdedores em uma amostra de negociações, supondo que seja grande o suficiente para ser estaticamente válida. Para dar um exemplo, digamos que seu sistema exige uma taxa de ganho de 50% para ser rentável. Bem, nós já sabemos de lançar uma moeda que tem a mesma taxa de vitória de 50% que os vencedores e perdedores tenderão a se juntar em ganhar listras e perder listras. Ainda mais sabemos, a partir do estudo das estatísticas, que a distribuição de vencedores e perdedores na EA, com uma taxa de vitória de 50%, será a mesma obtida com a distribuição de uma moeda. Nomeadamente, haverá em um grupo de 1000 negociações, em média, 8 faixas de derrotas consecutivas de 5 perdedores e 8 vitórias consecutivas de 5 vencedores consecutivos. Semelhança em um grupo de 1000 trades você também deve ver em média 4 de perder e ganhar streaks de 6 seguidas, 2 perder e ganhar streaks de 7 seguidas e 1 ganhar e perder raia de 8 e 1 ganhar e perder raia de 9 em uma fileira.
É importante que o usuário tenha uma ideia realista do tamanho e do número de faixas que ele encontrará usando o EA. Caso contrário, ele certamente desistirá e a primeira vez que encontrar uma esperada série perdida de negócios.
Essa é uma das muitas razões pelas quais eu não testei nada no MetaTrader. Eu só uso para negociação ao vivo. Os dados fracos e a incapacidade de testar portfólios fazem com que seja inutilizável para os meus propósitos.
Você está certo sobre a otimização excessiva. A maneira mais fácil de evitar isso é minimizar o número de parâmetros na sua estratégia. Eu só tenho 4 na minha estratégia Dominari, por exemplo.
Por que os sistemas mecânicos de negociação falham?
Treinar-se para ser um operador totalmente sistemático é difícil. A virtude de um sistema de negociação bem projetado é que os resultados em tempo real entram como o backtest leva você a esperar. O desafio de um sistema de negociação mecânico é. . . você.
Você precisa negociar exatamente como o sistema determina para duplicar os resultados do teste. Para alguns, seguir todos os ditados do sistema é impossível. Aqui estão algumas das armadilhas comuns dos sistemas de negociação mecânicos:
Brincando com novas idéias: os sistemas mecânicos de negociação geralmente falham porque o trader não pode resistir a mexer nos componentes do sistema & # 8212; quer indicadores ou regras. A maioria dos comerciantes & # 8217; sistemas nunca são realmente acabados. Eles evoluem enquanto o comerciante experimenta novas idéias. O problema com as novas técnicas é que as pessoas são impacientes e tentam encaixar a nova ideia em um sistema existente sem fazer o backtesting completo dela "# 8212; ou às vezes sem backtesting em tudo.
Backtesting até que você fique azul na face: para encontrar o & # 8220; perfeito & # 8221; parâmetro para o seu indicador em seus valores mobiliários, você pode gastar inúmeras horas de backtesting. Assim que você descobre os parâmetros ideais do que as mudanças de volatilidade do mercado, o parâmetro não é mais o ideal.
Muitos testes de indicadores estão apenas girando suas rodas. A precisão do sinal do indicador não é 100% confiável para começar, e mexer nos indicadores nunca cura o problema de precisão. Antes de gastar um zilhão de horas adicionando ou aperfeiçoando indicadores, lembre-se de que seu objetivo não é ter o indicador perfeito; Seu objetivo é ganhar dinheiro.
Não conhecer o seu período de tempo: A análise técnica contém regras que são válidas no contexto do seu próprio período de tempo, mas funcionam muito menos em um período de tempo diferente.
Praticando auto-sabotagem: Embora um sistema mecânico transmita confiança no eventual perfil de lucros e perdas ao longo de algum período de tempo, ele tem a desvantagem de ocasionalmente estar errado em qualquer negociação única. Às vezes você pode ver o comércio errado, o que faz você querer substituir o sinal. Substituir os sinais técnicos é chamado de discrição. A discrição é uma palavra que soa inocente, mas, na verdade, é a dinamite. Exercer discrição significa abandonar seus sinais de negociação sistemáticos, suados e de alta probabilidade, em favor de um julgamento pessoal.
Como você não pode julgar de antemão, a única maneira de avaliar as substituições discricionárias é manter um diário e anotar todas as substituições que você deseja fazer. De vez em quando, volte e faça uma contabilidade honesta do seu julgamento. Um diário de negociação tem muitos benefícios:
Você obtém idéias sobre adições ao seu sistema para superar uma falha. O diário se torna uma lista de desejos. Então, enquanto lê a literatura técnica, você pode ver uma jóia quando se deparar com ela "# 8212; é a solução para um problema na sua lista de desejos.
Você pode descobrir que seu olho estava detectando padrões que os indicadores baseados em matemática não captam. Se você tivesse a impressão de que deveria parar uma posição, mas seus indicadores não estavam de acordo e, em retrospecto, você pode ver um padrão que estava correto, você pode ter um talento oculto para os padrões.
Você descobre características pessoais que você não conhecia (e pode ou não gostar). Uma descoberta comum é que você viu uma tendência contínua porque queria vê-la e ignorou intencionalmente os avisos de reversão de outros indicadores que estavam presentes no gráfico.
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